量化交易

💡 国内提示：Binance 官网在中国大陆无法直连，访问需自备网络工具；法币入金不支持银行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 量化实盘最大的风险之一不是策略亏损，而是 API Key 泄露导致账户被盗。写代码时不小心把 Key 推到 GitHub、VPS 被入侵、日志文件泄露——任何一个失误都可能让账户资产瞬间清零。 这篇文章覆盖 Binance API 安全配置的完整流程。 API Key 的权限类型 Binance API Key 有三类权限，按最小权限原则配置： 权限 说明 量化是否需要 读取 查看账户、价格、历史 ✅ 必须 交易 下单、撤单 ✅ 必须（实盘） 提现 转账到外部地址 ❌ 绝对不要开 提现权限永远不要开启，量化程序不需要这个权限。开了以后一旦 Key 泄露，资产可以被直接转走。 创建 API Key 登录 Binance 右上角头像 → API 管理 点 创建 API 选择 系统生成 API 填入 API 备注（建议按用途命名，如 quant-aws-hk） 完成 2FA 验证 创建完成后页面会显示： ...

买了 VPS、写了量化策略代码，但怎么让它"自动跑起来"并且"随时告诉你发生了什么"？这是大部分人卡住的地方。 我用 OpenClaw 解决了这个问题。 OpenClaw 是什么 简单说：一个让 AI 助手能调用各种工具的框架。 它的核心能力是： 提供 CLI 工具（openclaw message send），可以从任何脚本里发 Telegram/Discord 消息 有 Skill 系统，可以给 AI 挂载各种能力（GitHub、Notion、天气、自定义脚本） 支持 cron 定时任务和远程触发 对量化来说，最有用的就是消息推送这一块。 我的量化信号推送架构 cron（每30分钟） ↓ signal_monitor.py（拉数据 → 计算信号 → 对比上次状态） ↓ 有新信号？ ├── 是 → generate_report.py（生成 PDF） │ ↓ │ openclaw message send（发 Telegram） │ ├── 群组（@ 信号通知） │ └── 私信（附 PDF + 耗时统计） └── 否 → openclaw message send（私信巡检报告） 跑在局域网的 Linux 机器上，24 小时不间断。 ...

量化策略开发有个高门槛：你得懂交易逻辑，还得会写代码。Claude 把这个门槛降低了一半——你只需要懂交易逻辑，代码的部分可以让它来。 这篇文章记录我用 Claude 从零开始写一个完整量化信号系统的过程。 我的策略背景 我跑的是突破类趋势策略，核心逻辑是唐奇安通道（Donchian Channel）： 当价格突破过去 N 根 K 线的最高价 → 买入 当价格跌破过去 M 根 K 线的最低价 → 卖出 听起来简单，但要做成能在 8 个品种、3 个时间周期上自动跑的系统，并且每半小时推送信号到 Telegram，需要不少工程量。 第一步：跟 Claude 描述策略逻辑 我的输入很简单： “帮我写一个 Python 脚本，用 yfinance 拉 BTC 的 1 小时 K 线，实现唐奇安通道突破策略：价格突破过去 20 根最高价买入，跌破过去 10 根最低价卖出。每次信号变化时通过 openclaw 发 Telegram 消息。” Claude 给出的初版代码覆盖了： yfinance 数据拉取 信号计算逻辑 状态持久化（避免重复推送） openclaw CLI 调用发送消息 这一步花了约 10 分钟。 ...

⚠️ 注册门槛：Pionex 不支持中国大陆身份证通过 KYC，需持有台湾 / 新加坡 / 马来西亚 / 美国等地有效证件。参考 Pionex 受限地区官方说明。 同样是网格交易，Pionex 和 Binance 的差别比很多人想象的大。我两个都在用，这篇文章说说选择逻辑。 核心区别一览 维度 Pionex Binance 网格机器人费用 免费 需要 BNB 或额外付费 交易手续费 0.05%（挂单/吃单相同） 0.1%（挂单）/ 0.1%（吃单），持 BNB 打折 流动性来源 Binance + Huobi 聚合 Binance 自有 资金托管 存入 Pionex 存在自己的 Binance 账户 策略灵活性 预设模板为主 API 完全开放 机器人种类 16 种内置 网格 + 少量内置 手续费：Pionex 占优 Pionex 网格机器人本身免费，只收 0.05% 交易手续费（做市商和吃单相同）。 ...

⚠️ 注册门槛：Pionex 不支持中国大陆身份证通过 KYC，需持有台湾 / 新加坡 / 马来西亚 / 美国等地有效证件。参考 Pionex 受限地区官方说明。 网格交易是我跑得最久的量化策略，简单但有效。这篇文章分享我在 Pionex 上跑网格的真实经验，不是教你一夜暴富，而是如何稳健地让机器帮你赚震荡行情的钱。 什么是网格交易 网格交易的核心逻辑：在价格区间内设置多个买卖档位，价格下跌时买入，价格上涨时卖出，反复循环赚取差价。 本质上是在做市场波动的搬砖： 价格区间：40,000 - 50,000 USDT（BTC/USDT） 网格数量：20 格 每格间距：500 USDT 当价格从 45,000 跌到 44,500 → 自动买入 当价格从 44,500 涨回 45,000 → 自动卖出，获利 ~1.1% 适合场景：震荡行情。趋势行情（单边大涨大跌）效果差。 为什么选 Pionex Pionex 内置 16 种免费机器人，网格机器人完全免费，只收正常的交易手续费（0.05%）。 相比其他平台： 不需要自己写代码接 API 界面简单，适合入门 流动性来自 Binance + Huobi 聚合 通过我的邀请链接注册可以享受手续费折扣。 参数设置详解 价格区间 这是最重要的参数，直接决定策略是否能盈利。 ...