仓位管理

💡 国内提示：Binance 官网在中国大陆无法直连，访问需自备网络工具；法币入金不支持银行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 合约交易里，盈利策略和亏损策略的区别，很多时候不是信号对不对，而是风控做没做。 一个好的入场信号配上差的风控，会在一次大波动里把所有收益吐回去。这篇文章专门讲合约风控的框架：你需要在哪些层次做控制，每层具体怎么设置。 三个层次的风控 层次 1：仓位管理 — 每次开多大的仓 层次 2：止损设置 — 单笔交易最多亏多少 层次 3：熔断机制 — 连续亏损后强制暂停 这三层缺一不可。仓位管理控制单次风险暴露，止损控制单笔最大损失，熔断防止在策略失效时持续亏损。 层次 1：仓位管理 固定比例法（推荐） 每次开仓金额 = 账户总权益 × 固定比例 def calc_position_size(equity: float, risk_pct: float, leverage: int, entry_price: float) -> float: """ equity: 账户总权益（USDT） risk_pct: 单次风险比例，如 0.02 = 2% leverage: 杠杆倍数 entry_price: 开仓价格 返回: 合约张数（BTCUSDT 每张 = 0.001 BTC） """ risk_amount = equity * risk_pct # 实际愿意亏的金额 notional = risk_amount * leverage # 对应名义价值 qty = notional / entry_price return qty 为什么用固定比例而不是固定金额？ ...