量化交易

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 量化實盤最大的風險之一不是策略虧損，而是 API Key 洩露導致賬戶被盜。寫程式碼時不小心把 Key 推到 GitHub、VPS 被入侵、日誌檔案洩露——任何一個失誤都可能讓賬戶資產瞬間清零。 這篇文章覆蓋 Binance API 安全配置的完整流程。 API Key 的許可權型別 Binance API Key 有三類許可權，按最小許可權原則配置： 許可權 說明 量化是否需要 讀取 檢視賬戶、價格、歷史 ✅ 必須 交易 下單、撤單 ✅ 必須（實盤） 提現 轉賬到外部地址 ❌ 絕對不要開 提現許可權永遠不要開啟，量化程式不需要這個許可權。開了以後一旦 Key 洩露，資產可以被直接轉走。 建立 API Key 登入 Binance 右上角頭像 → API 管理 點 建立 API 選擇 系統生成 API 填入 API 備註（建議按用途命名，如 quant-aws-hk） 完成 2FA 驗證 建立完成後頁面會顯示： ...

買了 VPS、寫了量化策略程式碼，但怎麼讓它"自動跑起來"並且"隨時告訴你發生了什麼"？這是大部分人卡住的地方。 我用 OpenClaw 解決了這個問題。 OpenClaw 是什麼 簡單說：一個讓 AI 助手能呼叫各種工具的框架。 它的核心能力是： 提供 CLI 工具（openclaw message send），可以從任何指令碼里發 Telegram/Discord 訊息 有 Skill 系統，可以給 AI 掛載各種能力（GitHub、Notion、天氣、自定義指令碼） 支援 cron 定時任務和遠端觸發 對量化來說，最有用的就是訊息推送這一塊。 我的量化訊號推送架構 cron（每30分鐘） ↓ signal_monitor.py（拉資料 → 計算訊號 → 對比上次狀態） ↓ 有新訊號？ ├── 是 → generate_report.py（生成 PDF） │ ↓ │ openclaw message send（發 Telegram） │ ├── 群組（@ 訊號通知） │ └── 私信（附 PDF + 耗時統計） └── 否 → openclaw message send（私信巡檢報告） 跑在區域網的 Linux 機器上，24 小時不間斷。 ...

量化策略開發有個高門檻：你得懂交易邏輯，還得會寫程式碼。Claude 把這個門檻降低了一半——你只需要懂交易邏輯，程式碼的部分可以讓它來。 這篇文章記錄我用 Claude 從零開始寫一個完整量化訊號系統的過程。 我的策略背景 我跑的是突破類趨勢策略，核心邏輯是唐奇安通道（Donchian Channel）： 當價格突破過去 N 根 K 線的最高價 → 買入 當價格跌破過去 M 根 K 線的最低價 → 賣出 聽起來簡單，但要做成能在 8 個品種、3 個時間週期上自動跑的系統，並且每半小時推送訊號到 Telegram，需要不少工程量。 第一步：跟 Claude 描述策略邏輯 我的輸入很簡單： “幫我寫一個 Python 指令碼，用 yfinance 拉 BTC 的 1 小時 K 線，實現唐奇安通道突破策略：價格突破過去 20 根最高價買入，跌破過去 10 根最低價賣出。每次訊號變化時透過 openclaw 發 Telegram 訊息。” Claude 給出的初版程式碼覆蓋了： yfinance 資料拉取 訊號計算邏輯 狀態持久化（避免重複推送） openclaw CLI 呼叫傳送訊息 這一步花了約 10 分鐘。 ...

⚠️ 註冊門檻：Pionex 不支援中國大陸身份證透過 KYC，需持有臺灣 / 新加坡 / 馬來西亞 / 美國等地有效證件。參考 Pionex 受限地區官方說明。 同樣是網格交易，Pionex 和 Binance 的差別比很多人想象的大。我兩個都在用，這篇文章說說選擇邏輯。 核心區別一覽 維度 Pionex Binance 網格機器人費用 免費 需要 BNB 或額外付費 交易手續費 0.05%（掛單/吃單相同） 0.1%（掛單）/ 0.1%（吃單），持 BNB 打折 流動性來源 Binance + Huobi 聚合 Binance 自有 資金託管 存入 Pionex 存在自己的 Binance 賬戶 策略靈活性 預設模板為主 API 完全開放 機器人種類 16 種內建 網格 + 少量內建 手續費：Pionex 佔優 Pionex 網格機器人本身免費，只收 0.05% 交易手續費（做市商和吃單相同）。 ...

⚠️ 註冊門檻：Pionex 不支援中國大陸身份證透過 KYC，需持有臺灣 / 新加坡 / 馬來西亞 / 美國等地有效證件。參考 Pionex 受限地區官方說明。 網格交易是我跑得最久的量化策略，簡單但有效。這篇文章分享我在 Pionex 上跑網格的真實經驗，不是教你一夜暴富，而是如何穩健地讓機器幫你賺震盪行情的錢。 什麼是網格交易 網格交易的核心邏輯：在價格區間內設定多個買賣檔位，價格下跌時買入，價格上漲時賣出，反覆迴圈賺取差價。 本質上是在做市場波動的搬磚： 價格區間：40,000 - 50,000 USDT（BTC/USDT） 網格數量：20 格 每格間距：500 USDT 當價格從 45,000 跌到 44,500 → 自動買入 當價格從 44,500 漲回 45,000 → 自動賣出，獲利 ~1.1% 適合場景：震盪行情。趨勢行情（單邊大漲大跌）效果差。 為什麼選 Pionex Pionex 內建 16 種免費機器人，網格機器人完全免費，只收正常的交易手續費（0.05%）。 相比其他平臺： 不需要自己寫程式碼接 API 介面簡單，適合入門 流動性來自 Binance + Huobi 聚合 透過我的邀請連結註冊可以享受手續費折扣。 引數設定詳解 價格區間 這是最重要的引數，直接決定策略是否能盈利。 ...