⚠️ 註冊門檻：Pionex 不支援中國大陸身份證透過 KYC，需持有臺灣 / 新加坡 / 馬來西亞 / 美國等地有效證件。參考 Pionex 受限地區官方說明。

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網格交易是我跑得最久的量化策略，簡單但有效。這篇文章分享我在 Pionex 上跑網格的真實經驗，不是教你一夜暴富，而是如何穩健地讓機器幫你賺震盪行情的錢。

什麼是網格交易

網格交易的核心邏輯：在價格區間內設定多個買賣檔位，價格下跌時買入，價格上漲時賣出，反覆迴圈賺取差價。

本質上是在做市場波動的搬磚：

價格區間：40,000 - 50,000 USDT（BTC/USDT）
網格數量：20 格
每格間距：500 USDT

當價格從 45,000 跌到 44,500 → 自動買入
當價格從 44,500 漲回 45,000 → 自動賣出，獲利 ~1.1%

適合場景：震盪行情。趨勢行情（單邊大漲大跌）效果差。

為什麼選 Pionex

Pionex 內建 16 種免費機器人，網格機器人完全免費，只收正常的交易手續費（0.05%）。

相比其他平臺：

  • 不需要自己寫程式碼接 API
  • 介面簡單，適合入門
  • 流動性來自 Binance + Huobi 聚合

透過我的邀請連結註冊可以享受手續費折扣。

引數設定詳解

價格區間

這是最重要的引數，直接決定策略是否能盈利。

錯誤做法：隨便畫一個區間，希望價格在裡面震盪。

正確做法：

  1. 看近 3-6 個月的價格走勢，選一個高機率會反覆震盪的區間
  2. 區間不要太窄（頻繁觸底或觸頂），不要太寬（網格數不夠，利潤太薄）
  3. 留一定的安全邊際，不要卡在支撐/壓力位的邊緣

網格數量

  • 太少（< 10 格）：每格利潤高但交易頻率低，資金利用率差
  • 太多（> 50 格）：每格利潤薄，手續費侵蝕嚴重
  • 推薦：20-30 格，在利潤和頻率之間取得平衡

投入資金

永遠不要 All in 一個網格。

我的原則：

  • 單個網格策略不超過總資金的 20%
  • 跑多個幣種分散風險
  • 保留 30% 現金應對極端行情

風控：比盈利更重要

止損線

Pionex 支援設定止損價。建議：

  • 設在網格下限的 5-10% 以下
  • 觸發止損時策略自動停止，保留剩餘資金

黑天鵝事件處理

單邊大跌時，網格策略會不斷買入，導致手裡積累大量現貨而浮虧。

應對方案：

  1. 止損線必須設定
  2. 不要用槓桿跑網格（槓桿放大了清倉風險）
  3. 大跌超過 30% 時考慮手動干預

我踩過的坑

坑 1：選了錯誤的震盪區間

把區間設在了單邊下跌的開始位置，結果價格一路跌穿下限，策略停止，還持有了大量虧損現貨。

教訓：開倉前多看圖，不在明顯下跌趨勢中開網格。

坑 2：網格數太多，手續費吃掉利潤

20 格跑了一個月，手續費接近盈利的 40%。

教訓：低價值幣對手續費比例更高，優先選主流大幣。

坑 3：沒有設止損

某個山寨幣暴跌 60%，網格不斷接刀，虧損慘烈。

教訓：止損是必須的，不是可選項。

目前執行情況

我目前在 Pionex 上跑幾個主流幣對的網格，整體表現：

  • 震盪行情月化 2-4%
  • 趨勢行情基本保本或微虧
  • 極端行情靠止損止損

不算很高，但比存著不動強，而且是全自動的。

想聊網格引數或者分享策略，歡迎來 Telegram 找我。

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⚠️ 免責宣告：本文僅記錄個人經驗，不構成投資建議。加密貨幣市場風險極高，投資前請充分了解風險。

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