北極星是我從 2024 年底開始執行的量化策略，在 Binance 上交易 BTC/USDT 合約，屬於趨勢跟蹤類策略。實時收益資料可以在 北極星實盤追蹤 頁面檢視。
這篇文章介紹策略的整體邏輯、實盤執行資料和風險控制框架。
為什麼選趨勢跟蹤
量化策略大致分兩類：
均值迴歸：價格偏離均值時反向開倉，等它回來。適合震盪行情，在趨勢行情裡容易被套。
趨勢跟蹤：價格形成趨勢時順勢開倉，跟著走。在強趨勢行情裡賺錢，在震盪行情裡小虧。
我選趨勢跟蹤的原因：
BTC 的趨勢性強：BTC 歷史上多次出現數月級別的單邊趨勢，比股票市場的趨勢更極端，趨勢跟蹤策略的表現空間大。
邏輯簡單、可解釋：趨勢跟蹤的核心邏輯是"跟著市場走，不預測頂底"，我能理解每一筆交易的開平倉邏輯，遇到問題好排查。
長期有效性有實證支援：CTA 基金（商品趨勢跟蹤基金）在全球執行了幾十年，趨勢跟蹤作為一類策略的有效性有大量歷史資料支援。
策略概況
- 交易標的：BTC/USDT 合約（Binance）
- 執行週期：小時級訊號，全天候執行
- 方向：多空雙向（可做空）
- 持倉風格：趨勢確認後持倉，趨勢反轉時平倉，不設固定止盈
- 風控：基於波動率動態調整倉位，設定最大回撤止損線
核心思路：當趨勢出現時跟進，當趨勢結束時離場。不預測 BTC 會漲到多少，只判斷當前是否有趨勢在進行。
實盤執行資料
當前的收益資料在 北極星實盤追蹤 頁面實時展示，包含：
- 累計收益率（以 USDT 計算）
- 持倉方向（多/空/空倉）
- 每次訊號的開平倉記錄
- 最大回撤
這裡放幾個關鍵指標（以下數字會更新，以頁面為準）：
執行週期：從 2024 年 10 月至今，經歷了 BTC 上漲到 10 萬、高位震盪、回撥等不同行情。
最大回撤：趨勢跟蹤策略在行情反覆震盪時會承受回撤，這是這類策略的固有特徵，不是 bug。好的年份賺的必須能覆蓋壞的年份虧的。
訊號頻率：平均每月 4-8 次訊號切換，不是高頻策略。
風險控制
這是比策略引數更重要的部分。
倉位管理
不是梭哈，每次開倉只用賬戶淨值的固定比例。具體比例根據當前市場波動率動態調整——波動率高時減倉，波動率低時可以適當加倉。
原則：單次最大虧損不超過賬戶淨值的某個固定百分比。這個百分比是我能接受的，遇到再壞的行情我也能扛住心態。
止損邏輯
趨勢跟蹤策略本身就是透過切換方向來"止損"的——當趨勢判斷反轉時，平掉當前方向的倉位，開反向倉位。
但除了訊號觸發的止損，我還設了一個賬戶級止損線：如果某段時間的回撤超過設定的最大值，策略自動暫停交易，等市場結構明朗再重新啟動。
伺服器穩定性
策略跑在 AWS 新加坡節點，獨立部署，不和其他應用共享資源。有：
- 心跳監控：每小時檢查策略是否在執行
- 異常告警：透過 Telegram 推送異常狀態
- 定期備份：策略狀態和交易記錄定期備份
這不是交易建議
北極星的實盤資料是我自己做決策的結果，不是投資建議。
量化策略有效期的不確定性：市場結構會變，一個在過去表現好的策略不保證未來也好。我自己跑這個策略，首先是相信趨勢跟蹤作為一類策略的長期有效性，其次是有嚴格的風控兜底。
如果你想學量化，可以從瞭解趨勢跟蹤的基本原理開始，理解邏輯後再決定是否用在自己的賬戶上。
→ 檢視 北極星實盤實時資料 → 檢視 Binance API 從零到第一筆下單 → 檢視 量化工具棧
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