Binance

合約是加密交易裡最賺錢也最容易虧錢的工具。Binance 一直是散戶主流，Bybit 靠負 Maker 費率（你掛單，平臺倒貼你錢）在量化圈越來越火。這兩家到底哪個更值得用？本文按散戶最關心的 6 個維度對比，不偏不倚。 先看一張表 維度 Binance Bybit U 本位永續流動性 🥇 全球第一 🥈 全球第二 幣本位永續流動性 🥇 最深 較淺 Maker 費率 0.02%（正費率） -0.01%（倒貼） Taker 費率 0.05% 0.055% 最小下單量 通常 $5-10 $1-5（更低門檻） 資金費率 市場主導 通常稍低 保險基金 幾十億 USDT 十幾億 USDT 簡體中文支援 部分（合規原因） 完整 新使用者福利 手續費返還 20% 首次充值返現 + 手續費返 維度 1：負 Maker 費率到底怎麼算 Binance： Maker（掛限價單等成交）：收你 0.02% Taker（吃市價單立刻成交）：收你 0.05% 10 萬 U 一單的成本：Maker $20, Taker $50 Bybit： ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 很多人以為量化就是"抓趨勢"或者"網格"，其實資金費率套利是加密貨幣獨有的一種低風險套利，年化 8-20% 可穩定獲得。這篇文章把原理和操作完整講一遍。 什麼是資金費率 永續合約沒有到期日，靠"資金費率"讓合約價格貼近現貨價格。 合約價格 > 現貨價格 → 多頭付錢給空頭（正費率） 合約價格 < 現貨價格 → 空頭付錢給多頭（負費率） 幣安（Binance） 的資金費率每 8 小時結算一次（08:00 / 16:00 / 00:00 UTC），每次收取/支付一次費率。 年化計算：0.01% × 3 次/天 × 365 天 = 10.95%/年（一般情況） 套利核心原理 當某個幣的永續資金費率長期為正時（多頭付錢給空頭），我們可以： 現貨買入 1 BTC（$77,000） 永續做空 1 BTC（$77,000，用 1x 保證金） 價格漲跌不影響（現貨漲賺的錢 = 永續空單虧的錢，對沖了） 持續收取空頭的資金費率 這就是資金費率套利，也叫Delta 中性套利。 實操步驟（以 BTC 為例） 步驟 1：確認資金費率 訪問幣安 → 合約 → 資金費率，檢視 BTC/USDT 永續的歷史資金費率。 ...

我在 AWS 新加坡跑 Binance 量化策略時遇到過一系列"IP 相關"的坑：地區限制、API 限流、賬號被風控凍結。最終的解法是用 IPRoyal 住宅 IP 作為 API 呼叫出口。這篇文章把原理和配置完整寫出來。 量化策略會遇到的 IP 問題 問題 1：Binance 對部分國家限制訪問 Binance 對美國 / 英國 / 荷蘭等部分地區 IP 限制 API 訪問： 訪問合約 API 返回 451 Unavailable For Legal Reasons 某些 API 介面直接拒絕 使用者服務合規問題 常見受影響 VPS 區域： AWS us-east-1 / us-west-2（美國） Vultr 部分美國節點 Hetzner 部分德國節點（受歐盟新規影響） 問題 2：API 限流頻繁觸發 Binance 對每個 IP 的 API 請求有限制： ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 黃金是全球最重要的避險資產之一。以往交易黃金需要開期貨賬戶或購買黃金 ETF，現在透過 Binance 可以直接用 USDT 7×24 小時交易黃金，門檻極低。 本文覆蓋 Binance 上黃金交易的兩種方式：現貨 XAU/USDT 和 合約 XAUUSDT 永續合約，以及各自的操作方法和風險說明。 Binance 上的黃金交易品種 品種 說明 槓桿 適合人群 XAU/USDT 現貨 直接買賣黃金代幣，1 XAU = 1 金衡盎司現貨價 無 中長期持有、無槓桿需求 XAUUSDT 永續合約 追蹤黃金價格的永續合約，可做多/空 最高 20x 短線交易、對沖、槓桿需求 Binance 上的 XAU 是與黃金現貨價格掛鉤的代幣化資產，並非實物黃金。不支援實物交割。 準備工作 註冊 Binance 賬戶 👉 Binance 註冊（含手續費返傭） 直接連結：https://aff.panshi.io/track?id=binance&ref=/posts/binance-xau-gold-trading/ 註冊後需完成 KYC 認證（護照或身份證 + 人臉識別），認證透過後才能交易。 充值 USDT 交易黃金需要賬戶內有 USDT： ...

跑一個量化策略需要的不只是策略本身——還需要一套支撐它執行、監控它狀態、在出問題時及時告警的工具鏈。這篇文章分享我的完整工具棧，從策略執行到告警通知。 整體架構 策略層（Python） ↓ 交易指令 Binance API ↓ 執行結果 狀態檔案 / CF KV ↓ 指標 Prometheus + node_exporter ↓ 儲存 Grafana 視覺化 ↓ 告警規則 Alertmanager → Telegram 策略執行層 技術棧 語言：Python 3.11 Binance SDK：python-binance 定時任務：APScheduler 或系統 cron 依賴管理：requirements.txt + venv 目錄結構 quant/ ├── strategy/ │ ├── main.py # 主策略邏輯（訊號生成 + 下單） │ ├── signals.py # 指標計算（技術指標庫） │ └── risk.py # 倉位管理、止損邏輯 ├── exchange/ │ └── binance_client.py # Binance API 封裝 ├── monitor/ │ └── exporter.py # 狀態指標寫入 Prometheus 格式 ├── config/ │ └── settings.py # 配置（從環境變數讀取） └── run.py # 入口 關鍵程式碼：狀態指標暴露 策略執行時，把關鍵指標寫成 Prometheus textfile 格式，供 node_exporter 抓取： ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 合約交易裡，盈利策略和虧損策略的區別，很多時候不是訊號對不對，而是風控做沒做。 一個好的入場訊號配上差的風控，會在一次大波動裡把所有收益吐回去。這篇文章專門講合約風控的框架：你需要在哪些層次做控制，每層具體怎麼設定。 三個層次的風控 層次 1：倉位管理 — 每次開多大的倉 層次 2：止損設定 — 單筆交易最多虧多少 層次 3：熔斷機制 — 連續虧損後強制暫停 這三層缺一不可。倉位管理控制單次風險暴露，止損控制單筆最大損失，熔斷防止在策略失效時持續虧損。 層次 1：倉位管理 固定比例法（推薦） 每次開倉金額 = 賬戶總權益 × 固定比例 def calc_position_size(equity: float, risk_pct: float, leverage: int, entry_price: float) -> float: """ equity: 賬戶總權益（USDT） risk_pct: 單次風險比例，如 0.02 = 2% leverage: 槓桿倍數 entry_price: 開倉價格 返回: 合約張數（BTCUSDT 每張 = 0.001 BTC） """ risk_amount = equity * risk_pct # 實際願意虧的金額 notional = risk_amount * leverage # 對應名義價值 qty = notional / entry_price return qty 為什麼用固定比例而不是固定金額？ ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 Binance API 是量化交易的起點。如果你想讓策略自動執行——自動買入、自動止損、自動監控倉位——都需要透過 API 實現。 這篇文章從零開始，覆蓋申請 API Key、安全配置、Python 環境搭建，到發出第一個查詢和第一筆（測試）訂單。不假設你有量化經驗，跟著做能跑通。 準備工作 已完成 Binance 賬號 KYC 實名認證 Python 3.8+（python --version 確認） 已完成雙重驗證（2FA），建議用 Google Authenticator Binance 註冊：→ 註冊 Binance（透過推薦連結註冊可享手續費返傭） 申請 API Key 步驟 登入 Binance，點選右上角頭像 → API 管理 點選"建立 API" 選擇"系統生成（推薦）" 輸入 API 標籤（名稱），點選下一步 完成 2FA 驗證 儲存 API Key 和 Secret Key 重要：Secret Key 只顯示一次，頁面關閉後無法再次檢視。必須立即儲存到安全位置（密碼管理器）。 ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 量化交易的盈虧很大程度上由手續費決定。策略每月交易 100 次，每次 0.1% 手續費，雙邊就是 20%。把手續費從 0.1% 降到 0.05%，一年節省的成本相當可觀。 這篇文章把 Binance 降費的所有方法都列出來。 Binance 的預設手續費 交易型別 Maker（掛單） Taker（吃單） 現貨 0.10% 0.10% 合約（U本位） 0.02% 0.05% 合約（幣本位） 0.01% 0.05% 注意：合約的 Maker/Taker 費率差別很大。量化策略儘量用限價單（Maker），避免用市價單（Taker）。 方法一：使用 BNB 抵扣（節省 25%） 在賬戶設定裡開啟 BNB 抵扣，手續費自動用 BNB 支付，享受 25% 折扣： 現貨預設 0.10% → 用 BNB 抵扣後 0.075% 操作步驟： 登入 Binance 右上角頭像 → 賬戶 → 手續費設定 開啟 使用 BNB 支付手續費 確保賬戶裡有足夠的 BNB BNB 賬戶餘額不足時會自動切回普通手續費，建議保持一定餘額。 ...

💡 國內提示：Binance 官網在中國大陸無法直連，訪問需自備網路工具；法幣入金不支援銀行卡，主要走 C2C（USDT↔CNY）通道完成。 量化實盤最大的風險之一不是策略虧損，而是 API Key 洩露導致賬戶被盜。寫程式碼時不小心把 Key 推到 GitHub、VPS 被入侵、日誌檔案洩露——任何一個失誤都可能讓賬戶資產瞬間清零。 這篇文章覆蓋 Binance API 安全配置的完整流程。 API Key 的許可權型別 Binance API Key 有三類許可權，按最小許可權原則配置： 許可權 說明 量化是否需要 讀取 檢視賬戶、價格、歷史 ✅ 必須 交易 下單、撤單 ✅ 必須（實盤） 提現 轉賬到外部地址 ❌ 絕對不要開 提現許可權永遠不要開啟，量化程式不需要這個許可權。開了以後一旦 Key 洩露，資產可以被直接轉走。 建立 API Key 登入 Binance 右上角頭像 → API 管理 點 建立 API 選擇 系統生成 API 填入 API 備註（建議按用途命名，如 quant-aws-hk） 完成 2FA 驗證 建立完成後頁面會顯示： ...

⚠️ 註冊門檻：Pionex 不支援中國大陸身份證透過 KYC，需持有臺灣 / 新加坡 / 馬來西亞 / 美國等地有效證件。參考 Pionex 受限地區官方說明。 同樣是網格交易，Pionex 和 Binance 的差別比很多人想象的大。我兩個都在用，這篇文章說說選擇邏輯。 核心區別一覽 維度 Pionex Binance 網格機器人費用 免費 需要 BNB 或額外付費 交易手續費 0.05%（掛單/吃單相同） 0.1%（掛單）/ 0.1%（吃單），持 BNB 打折 流動性來源 Binance + Huobi 聚合 Binance 自有 資金託管 存入 Pionex 存在自己的 Binance 賬戶 策略靈活性 預設模板為主 API 完全開放 機器人種類 16 種內建 網格 + 少量內建 手續費：Pionex 佔優 Pionex 網格機器人本身免費，只收 0.05% 交易手續費（做市商和吃單相同）。 ...